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财通中证1000指数增强A,财通中证1000指数增强C: 财通中证1000指数增强型证券投资基金2024年年度答复
2025-04-01 08:18 点击次数:162
财通中证 1000 指数增强型证券投资基金 2024 年年度答复
基金经管东说念主:财通基金经管有限公司
基金托管东说念主:广发证券股份有限公司
送出日历:2025 年 03 月 29 日
基金经管东说念主的董事会、董事保证本答复所载贵府不存在乌有记录、误导性述说或
紧要遗漏,并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担个别及连带的法律累赘。今年
度答复也曾三分之二以上独处董事署名得意,并由董事长签发。
基金托管东说念主广发证券股份有限公司根据本基金合同执法,于2025年3月28日复核
了本答复中的财务规划、净值推崇、利润分派情况、财务司帐答复、投资组合答复等
内容,保证复核内容不存在乌有记录、误导性述说或者紧要遗漏。
基金经管东说念主承诺以安分信用、勤恳守法的原则经管和期骗基金财富,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往功绩并不代表其改日推崇。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书过头更新。
本答复期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。
§2 基金简介
基金称呼 财通中证1000指数增强型证券投资基金
基金简称 财通中证1000指数增强
场内简称 -
基金主代码 019270
交易代码 -
基金运作神气 契约型洞开式
基金合同奏效日 2023年11月07日
基金经管东说念主 财通基金经管有限公司
基金托管东说念主 广发证券股份有限公司
答复期末基金份额总额 139,750,293.79份
基金合同存续期 不如期
财通中证1000指数增 财通中证1000指数增
下属分级基金的基金简称
强A 强C
下属分级基金场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 019270 019271
答复期末下属分级基金的份额总额 27,184,256.51份 112,566,037.28份
本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数
进行有用追踪的基础上,勾通增强型的投资方法,
投资倡导
进行积极的组合经管和风险抵制,力务完了高出标
的指数的功绩推崇,谋求基金财富的耐久升值。
本基金的主要投资策略包括:股票投资策略、
存托凭证投资策略、固定收益类财富投资策略、资
投资策略 产赈济证券投资策略、股指期货的投资策略、股票
期权投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策
略。
中证1000指数收益率*95%+银行活期进款利
功绩比较基准
率(税后)*5%
风险收益特征 本基金是股票指数增强型基金,其预期风险与
预期收益高于搀和型基金、债券型基金与货币商场
基金。
本基金主要投资于标的指数成份股过头备选
成份股,追踪中证1000指数,其风险收益特征与标
的指数所表征的商场组合的风险收益特征相似。
本基金是股票指数增强 本基金是股票指数增强
型基金,其预期风险与 型基金,其预期风险与
预期收益高于搀和型基 预期收益高于搀和型基
金、债券型基金与货币 金、债券型基金与货币
商场基金。 商场基金。
本基金主要投资于 本基金主要投资于
下属分级基金的风险收益特征
标的指数成份股过头备 标的指数成份股过头备
选成份股,追踪中证100 选成份股,追踪中证100
与标的指数所表征的市 与标的指数所表征的市
场组合的风险收益特征 场组合的风险收益特征
相似。 相似。
神气 基金经管东说念主 基金托管东说念主
称呼 财通基金经管有限公司 广发证券股份有限公司
信息披 姓名 方斌 罗琦
露负责 有计划电话 021-20537888 020-66338888
东说念主 电子邮箱 service@ctfund.com gzluoqi@gf.com.cn
客户办事电话 400-820-9888 95575
传真 021-68888169 020-87553363-6847
上海市虹口区吴淞路619号50 广东省广州市黄埔区中新广
注册地址
上海市浦东新区银城中路68 广州市河汉区马场路26号广
办公地址
号期间金融中心43、45楼 发证券大厦34楼
邮政编码 200120 510627
法定代表东说念主 吴林惠 林传辉
本基金遴选的信息披
上海证券报
露报纸称呼
登载基金年度答复正
文的经管东说念主互联网网 www.ctfund.com
址
基金年度答复备置地
基金经管东说念主和基金托管东说念把握公地址
点
神气 称呼 办公地址
毕马威华振司帐师事务所(特 北京市东长安街1号东方广场毕马威
司帐师事务所
殊粗浅合伙) 大楼八层
上海市浦东新区银城中路68号期间
注册登记机构 财通基金经管有限公司
金融中心43、45楼
§3 主要财务规划、基金净值推崇及利润分派情况
金额单元:东说念主民币元
奏效日)-2023年12月31日
A C A C
-3,877,482.9 -5,734,204.2 -2,135,863.2
本期已完了收益 -735,269.24
-3,083,197.4 -2,318,620.6 -2,424,960.9 -6,701,193.8
本期利润
加权平均基金份额本期利
-0.0538 -0.0126 -0.0257 -0.0263
润
本期加权平均净值利润率 -5.91% -1.39% -2.61% -2.67%
本期基金份额净值增长率 3.15% 2.73% -2.58% -2.63%
期末可供分派利润 131,871.10 28,337.74 -2,432,235.4 -6,727,731.0
期末可供分派基金份额利
润
期末基金财富净值
期末基金份额净值 1.0049 1.0003 0.9742 0.9737
基金份额累计净值增长率 0.49% 0.03% -2.58% -2.63%
注:(1)所述基金功绩规划不包括抓有东说念主认购或交易基金的各项用度,计入用度后推行收
益水平要低于所列数字;
(2)本期已完了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相干用度和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已完了收益加上本期公允价值
变动收益;
(3)期末可供分派利润为期末财富欠债表中未分派利润与未分派利润中已完了部分的孰
低数(为期末余额,不是当期发生数)。
财通中证1000指数增强A
功绩比较
份额净值 功绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 率标准差
准差② 率③
④
以前三个月 1.41% 2.03% 4.23% 2.28% -2.82% -0.25%
以前六个月 14.95% 1.94% 20.68% 2.13% -5.73% -0.19%
以前一年 3.15% 1.86% 1.41% 2.01% 1.74% -0.15%
自基金合同
奏效起于今
财通中证1000指数增强C
份额净值 功绩比较 功绩比较
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率①
准差② 率③ 率标准差
④
以前三个月 1.32% 2.03% 4.23% 2.28% -2.91% -0.25%
以前六个月 14.73% 1.94% 20.68% 2.13% -5.95% -0.19%
以前一年 2.73% 1.86% 1.41% 2.01% 1.32% -0.15%
自基金合同
奏效起于今
率变动的比较
注:(1)本基金合同奏效日为2023年11月7日;
(2)本基金建仓期为自基金合同奏效起6个月内,建仓期扫尾时,本基金各项财富配置比
例顺应基金合同商定。
注:本基金合同奏效日为2023年11月7日,合同奏效当年按推行存续期规划相干数据,
不按整个这个词天然年度进行折算。
本基金的《基金合同》奏效日为2023年11月7日,放胆2024年12月31日,本基金未
进行过利润分派。
§4 经管东说念主答复
财通基金经管有限公司(下称“财通基金”)经中国证监会批准,于2011年6月庄重
成立。当今公司领有公募基金经管、特定客户财富经管、QDII、受托经管保障资金投资
经管等业务履历。公司鼓吹为财通证券股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司和
浙江亨通控股股份有限公司,注册本钱2亿元东说念主民币,注册地上海。成立近13年来,公
司收货了“三大报”巨擘奖项(金牛奖+金基金奖+明星基金奖),先后荣获110余项业内
巨擘大奖。
放胆2024年12月末,财通基金整个经管限度约1,420.12亿元,其中,公募基金经管
限度约1,011.44亿元。公司以打造“特质显然、多元发展、客户相信”的一流财富经管公
司为企业愿景,坚抓多元化业务布局,旗下公募基金障翳股票、搀和、债券、指数、货
币等好意思满居品线,可险恶不同类型客户的多元化需求。同期公司在专户业务中敢于突破,
束缚探索定增+、固收+、量化+等特质界限,勤苦以专科创造价值。
财通基金遥远遵照“敬畏、感德、专科、累赘”的核心价值不雅,确信投研是核心竞争
力,为客户创造收益才是硬好奇羡慕。公司以财富经管为本源,遵照初心、苦练内功,配备
了一支资深投研民众团队,纵深一级半、二级商场,抓续为投资者创造价值。
任本基金的基
金司理(助理) 证券
姓名 职务 期限 从业 说明
任职 离任 年限
日历 日历
伦敦政事经济学院统计学
硕士。历任香港伟享证券有
限公司分析师。2017年2月
顾弘原 本基金的基金司理 - 8年 加入财通基金经管有限公
司,曾任量化投资部助理研
究员、研究员,现任量化投
资部基金司理。
复旦大学基础数学硕士。历
任星河基金经管有限公司
量化研究员,祥瑞财富经管
有限累赘公司研究司理。20
量化投资部副总经
朱海东 理(主抓使命)、本 - 13年
基金的基金司理
基金司理、总司理助理(主
抓使命),现任量化投资部
副总司理(主抓使命)、基
金司理。
上海财经大学概率论与数
理统计硕士。历任诺德基金
经管有限公司研究员,上海
郭欣 本基金的基金司理 - 11年 翼丰投资经管有限公司量
化研究员。2017年11月加入
财通基金经管有限公司,曾
任量化投资部研究员、投资
司理助理、投资司理,现任
量化投资部基金司理。
注:(1)首任基金司理的“任职日历”为基金合同奏效日,“辞职日历”为根据公司决议详情
的解聘日历;
(2)非首任基金司理的“任职日历”和“离任日历”分歧为根据公司决议详情的聘用日历和
解聘日历;
(3)证券从业的含义慑服法律律例及行业协会的相干执法。
无。
无。
本答复期内,本基金经管东说念主严格遵照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开募
集证券投资基金运作经管办法》《证券投资基金经管公司公说念交易轨制指导意见》等法
律律例和本基金合同,依照安分信用、勤恳守法、安全高效的原则经管和期骗基金财富,
在厚爱抵制投资风险的基础上,为基金份额抓有东说念主谋求最大利益,莫得发生毁伤基金份
额抓有东说念主利益的行动。
本基金经管东说念主根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金管
理东说念主监督经管办法》《证券投资基金经管公司公说念交易轨制指导意见》等法律律例以及
公司里面经管轨制,制定了《财通基金经管有限公司公说念交易经管办法》,标准包括境
内上市股票、债券的一级商场申购、二级商场交易等投资经管行动,同期包括授权、研
究分析、投资决策、交易实行、功绩评估等投资经管行动相干的各个门径,以保证公司
旗下经管的不同投资组合之间不存在利益运输并得到公说念对待,以及保护投资者正当权
益。
在投资决策门径:(1)里面建立信息公开、资源分享的公说念投资经管环境,不存
在个别组合赢得信息过时或不全面的情况;(2)建立健全公司适用的投资对象备选库
和交易敌手备选库,制定明确的备选库建立、爱戴标准;(3)实行健全的投资授权制
度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合司理等各投资决策主体的职责和权限划
分;(4)建立投资组合投资信息的经管及诡秘轨制,不同投资组合司理之间的抓仓和
交易等紧要非公开投资信息应相互禁绝。
在交易实行门径:(1)采集交易部与投资、研究部门严格实行物理禁绝,以充分
保障采集交易部的独处性与诡秘性,同期建立和完善公说念的交易分派轨制,确保各投资
组合享有公说念的交易实行契机;(2)投资交易系统赈济公说念交易功能,不同投资组合
同向贸易并吞证券的交易分派原则为“时辰优先、价钱优先、比例分派、抽象均衡”;(3)
严格抵制并吞投资组合或不同投资组合之间在并吞交易日内进行反向交易;(4)整个
投资对象的投资指示必须经由采集交易部负责东说念主或其授权东说念主审核分派死党易员实行,进
行投资指示分派的东说念主员必须保证投资指示得到公说念对待,应保证不同投资组合在并吞时
点就并吞投资对象下达的相似标的的投资指示分派给并吞交易员完成;(5)对于交易
所公开竞价交易,公司在投资交易系统成就强制公说念交易模式,系统遭遇该类两个或两
个以上不同投资组合发出同向贸易指示情形时,会自动请示交易员插足公说念交易模式;
(6)对于部分债券一级商场申购、非公征战行股票申购等以公司样式进行的交易,各
投资组合司理当在交易前独当场详情各投资组合的交易价钱和数目。公司在获配额度确
定后,严格按照价钱优先的原则在各投资组合间进行分派,申购价钱相似的投资组合则
根据投资指示的数目按比例进行分派。
在行动监控和分析答复门径:(1)风险经管部对非公征战行股票申购、以公司名
义进行的债券一级商场申购的申购决议和分派过程进行审核和监控,保证分派驱散顺应
公说念交易原则的要求;(2)风险经管部应根据商场公认的第三方信息,对投资组合与
交易敌手之间议价交易的交易价钱公允性进行审查。相干投资组合司理鄙俗交易价钱异
常情况进行合感性评释;(3)风险经管部对不同投资组合,尤其是并吞位投资组合经
理经管的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控和分
析,相干投资组合司理鄙俗很是交易情况进行合感性评释。
在交易价差分析和信息表示门径:(1)风险经管部负责交易价差分析;(2)风险
经管部应分歧于每季度和每年度对公司经管的不同投资组合的收益率各异,对子合四个
季度期间内的不同期间窗内公司经管的不同投资组合进行同向交易的交易价差分析,形
成公说念交易答复并由投资组合司理、看管长、总司理签署后,妥善保存以备查;(3)
在各投资组合的如期答复中,至少应表示以下事项:公司举座公说念交易轨制实行情况、
对很是交易行动作念专项说明。
本基金经管东说念主一贯公说念对待旗下经管的整个基金和投资组合,制定并严格遵摄影应
的轨制和经由,通过系统和东说念主工等神气在各门径严格抵制交易公说念实行。本答复期内,
本基金经管东说念主严格实行了《证券投资基金经管公司公说念交易轨制指导意见》和《财通基
金经管有限公司公说念交易经管办法》的执法。
本答复期内,本基金经管东说念主旗下整个投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出
现同日反向交易成交较少的单边交易量逾越该证券当日成交量5%的情况。本答复期内,
未发现本基金存在可能导致利益运输的很是交易行动。
答复期内,本基金按照既定的投资策略和量化模子进行投资,采取类行业中性配置,
力图抵制行业露出在较低范围之内,同期抵制组合相对商场主流作风如大小盘、价值、
成长等的露出,采取量化模子在行业内优选个股,分散抓仓,力图追求相对功绩基准的
逾额收益。
放胆本答复期末,财通中证1000指数增强A基金份额净值为1.0049元,本答复期内,
该类基金份额净值增长率为3.15%,同期功绩比较基准收益率为1.41%;放胆本答复期末,
财通中证1000指数增强C基金份额净值为1.0003元,本答复期内,该类基金份额净值增
长率为2.73%,同期功绩比较基准收益率为1.41%。
一系列表态和举措后迎来一定的成立。5月针对地产的一系列政策出台后咱们觉得对市
场情谊有所提振,9月底跟着政府对巩固本钱商场和经济增长的表态,商场的情谊再一
次得到激励。
尽管如斯,数据上看经济情况仍濒临着一定挑战。
和股市的遑急性。于前者而言,短期内,货币政策在需求有所走弱的环境下,咱们觉得
或有加码必要,但也需要衡量当前利差水平下,汇率所承担的压力,发力的重心仍在于
财政能否有用指挥私东说念主部门信贷彭胀。于后者而言,咱们觉得稳住楼市股市有助于私东说念主
部门财富欠债表成立以及信心的巩固,从而助力当前经济提振需求。咱们觉得2025年政
策层面有望在之前提到的界限陆续发力,不错期待冉冉落地后对于内需的提振效果。
商场在九月底起先不雅察到政策发布以及政府提振经济和商场的决心后出现反弹,进
入一个宽幅震撼的走势,但震撼的核心比拟之前有不小的普及,前期商场情谊得到了一
定成立。如果后续政策落地后效果起先显露,需求端出现推行性改善,商场有契机壅塞
当今的震撼走势陆续上行。
本答复期内,本基金经管东说念主依照国度相干法律律例和公司里面经管轨制全面深刻推
进监察稽核各项使命。公司法律合规部在权限范围内,对公司各部门实行公司内控轨制
及各项章程轨制情况进行监察,对公司各项业务行动的正当性、合规性、合感性进行监
督稽核、评价、答复和建议。通过各项合规经管递次以及实时监控、如期查验、专项检
查等方法,对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户办事、信息表示等进行了重
点监控与稽核,发现问题实时建议修订建议,并督促相干部门进行整改,同期如期向董
事会和公司经管层出具监察稽核答复。公司怜爱对职工的合规培训,开展了屡次培训活
动,加强对职工行动的经管,增强职工合规毅力。公司还通过网站、邮件等多种体式进
行了投资者锻练使命。
本答复期内,本基金经管东说念主所经管的基金举座运作正当合规,有用保障了基金份额
抓有东说念主利益。本基金经管东说念主将一如既往地本着安分信用、勤恳守法的原则经管和期骗基
金财富,建立健全风险经管体系,进一步提高监察稽核使命的科学性和有用性,最大限
度地戒备和化解运筹帷幄风险,充分保障基金份额抓有东说念主的正当权益。
本基金经管东说念主按照企业司帐准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会和基金合
同对于估值的相干执法,对基金所抓有的投资品种进行估值。
本基金经管东说念主设有估值委员会,并制定了相干轨制及经由。估值委员会负责根据相
关估值原则研究相干估值政策和估值模子,拟定公司的估值政策、估值方法和估值标准,
详情诊治/暂停估值决议,确保公司各基金居品净值规划的公允性,以爱戴重大投资者的
利益。估值委员会配备投资、研究、司帐和风控等岗亭资深东说念主员,成员具有司帐核算经
验、行业分析训导、金融用具应用、风险经管等丰富的证券投资基金行业从业训导和专
业才略。基金司理如果觉得某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法,不错向估值
委员会肯求对其进行专项评估。估值方法/价钱诊治需经估值委员会决议通过,并征询基
金托管东说念主得意后身手罗致。
基金日常估值由本基金经管东说念主同基金托管东说念主一同进行,基金份额净值由本基金经管
东说念主完成估值后,经基金托管东说念主复核无误后由本基金经管东说念主对外公布。
本基金《基金合同》商定:在顺应关系基金分成条件的前提下,本基金经管东说念主不错
根据推行情况进行收益分派,具体分派决议以公告为准。
本答复期内本基金未进行过利润分派。
本答复期内,本基金未有联合20个使命日出现基金份额抓有东说念主数目起火200东说念主或者
基金财富净值低于5000万元的情形。
§5 托管东说念主答复
本答复期内,本基金托管东说念主在对财通中证1000指数增强型证券投资基金的托管过程
中,严格遵照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务经管办法》
等相干法律律例的执法和基金合同、托管条约的商定勤恳履行基金托管东说念主职责,不存在
任何毁伤基金份额抓有东说念主利益的行动。
本答复期内,财通基金经管有限公司在本基金各遑急方面的运作顺应基金合同、托
管条约的商定,本基金托管东说念主未发现本基金在投资运作、基金财富净值规划、基金份额
申购赎回价钱规划、基金用度开支及利润分派等方面存在职何毁伤基金份额抓有东说念主利益
的行动。
本基金托管东说念主照章对财通基金经管有限公司编制和表示的财通中证1000指数增强
型证券投资基金2024年年度答复中的财务规划、净值推崇、利润分派情况、财务司帐报
告、投资组合答复等内容进行了核查,以上内容真确、准确和好意思满。
§6 审计答复
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保钟情见
审计答复编号 毕马威华振审字第2507574号
审计答复标题 审计答复
审计答复收件东说念主 财通中证1000指数增强型证券投资基金
咱们审计了后附的财通中证1000指数增强型证
审计意见
券投资基金(以下简称“该基金”) 财务报表,包括2
表、自2023年11月7日 (基金合同奏效日) 至2023
年12月31日止期间及2024年度的利润表、净财富
变动表以及相干财务报表附注。
咱们觉得,后附的财务报表在整个紧要方面按照
中华东说念主民共和国财政部颁布的企业司帐准则、
《财富经管居品相干司帐处理执法》 (以下合称
“企业司帐准则”) 及财务报表附注7.4.2中所列示
的中国证券监督经管委员会 (以下简称“中国证
监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的关系
基金行业实务操作的执法编制,公允反应了该基
金2023年12月31日和2024年12月31日的财务状
况以及自2023年11月7日 (基金合同奏效日) 至20
净财富变动情况。
咱们按照中国注册司帐师审计准则 (以下简称
“审计准则”) 的执法实行了审计使命。审计答复
的“注册司帐师对财务报表审计的累赘”部分进一
步诠释了咱们在这些准则下的累赘。按照中国注
变成审计意见的基础
册司帐师办事说念德守则,咱们独处于该基金,并
履行了办事说念德方面的其他累赘。咱们相信,我
们获取的审计笔据是充分、顺应的,为发表审计
意见提供了基础。
强调事项 不适用
其他事项 不适用
该基金经管东说念主财通基金经管有限公司 (以下简称
“该基金经管东说念主”) 经管层对其他信息负责。其他
信息包括该基金2024年年度答复中涵盖的信息,
但不包括财务报表和咱们的审计答复。
其他信息 咱们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信
息,咱们也不合其他信息发表任何体式的鉴证结
论。
勾通咱们对财务报表的审计,咱们的累赘是阅读
其他信息,在此过程中,酌量其他信息是否与财
务报表或咱们在审计过程中了解到的情况存在
紧要不一致或者似乎存在紧要错报。
基于咱们已实行的使命,如果咱们详情其他信息
存在紧要错报,咱们应当答复该事实。在这方面,
咱们无任何事项需要答复。
该基金经管东说念主宰理层负责按照企业司帐准则及
财务报表附注7.4.2中所列示的中国证监会和中
国证券投资基金业协会发布的关系基金行业实
务操作的执法编制财务报表,使其完了公允反
映,并遐想、实行和爱戴必要的里面抵制,以使
财务报表不存在由于作弊或症结导致的紧要错
经管层和治理层对财务报表的累赘 报。
在编制财务报表时,该基金经管东说念主宰理层负责评
估该基金的抓续运筹帷幄才略,表示与抓续运筹帷幄相干
的事项 (如适用),并期骗抓续运筹帷幄假定,除非该
基金瞻望在算帐时财富无法按照公允价值治理。
该基金经管东说念主治理层负责监督该基金的财务报
告过程。
咱们的倡导是对财务报表举座是否不存在由于
作弊或症结导致的紧要错报获取合理保证,并出
具包含审计意见的审计答复。合理保证是高水平
的保证,但并不行保证按照审计准则实行的审计
在某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于
作弊或症结导致,如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策,则常常觉得错报是紧要的。
注册司帐师对财务报表审计的累赘
在按照审计准则实行审计使命的过程中,咱们运
用办事判断,并保抓办事怀疑。同期,咱们也执
行以下使命:
(1)识别和评估由于作弊或症结导致的财务报表
紧要错报风险,遐想和实施审计标准以鄙俗这些
风险,并获取充分、顺应的审计笔据,作为发表
审计意见的基础。由于作弊可能波及串连、伪造、
专诚遗漏、乌有述说或凌驾于里面抵制之上,未
能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未
能发现由于症结导致的紧要错报的风险。
(2)了解与审计相干的里面抵制,以遐想恰当的审
计标准,但目的并非对里面抵制的有用性发表意
见。
(3)评价该基金经管东说念主宰理层选用司帐政策的恰
当性和作出司帐推测及相干表示的合感性。
(4)对该基金经管东说念主宰理层使用抓续运筹帷幄假定的
恰当性得出论断。同期,根据获取的审计笔据,
就可能导致对该基金抓续运筹帷幄才略产生紧要疑
虑的事项或情况是否存在紧要概略情趣得出结
论。如果咱们得出论断觉得存在紧要概略情趣,
审计准则要求咱们在审计答复中提请报表使用
者提神财务报表中的相干表示;如果表示不充
分,咱们应当发表非无保钟情见。咱们的论断基
于放胆审计答复日可赢得的信息。关联词,改日的
事项或情况可能导致该基金不行抓续运筹帷幄。
(5)评价财务报表的总体列报 (包括表示) 、结构和
内容,并评价财务报表是否公允反应相干交易和
事项。
咱们与该基金经管东说念主治理层就贪图的审计范围、
时辰安排和紧要审计发现等事项进行疏导,包括
疏导咱们在审计中识别出的值得重视的里面控
制颓势。
司帐师事务所的称呼 毕马威华振司帐师事务所(突出粗浅合伙)
注册司帐师的姓名 黄小熠 侯雯
司帐师事务所的地址 北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼八层
审计答复日历 2025-03-27
§7 年度财务报表
司帐主体:财通中证1000指数增强型证券投资基金
答复截止日:2024年12月31日
单元:东说念主民币元
本期末 上年度末
财富 附注号
资 产:
货币资金 7.4.7.1 16,033,685.40 33,131,351.15
结算备付金 617,784.29 1,382,304.84
存出保证金 838,492.80 1,947,936.00
交易性金融财富 7.4.7.2 123,984,415.55 302,672,003.15
其中:股票投资 123,984,415.55 302,672,003.15
基金投资 - -
债券投资 - -
财富赈济证券投
- -
资
贵金属投资 - -
其他投资 - -
繁衍金融财富 7.4.7.3 - -
买入返售金融财富 7.4.7.4 - -
应收算帐款 - 1,656,254.88
应收股利 - -
应收申购款 325,134.40 260,834.39
递延所得税财富 - -
其他财富 7.4.7.5 - -
财富整个 141,799,512.44 341,050,684.41
本期末 上年度末
欠债和净财富 附注号
负 债:
短期借债 - -
交易性金融欠债 - -
繁衍金融欠债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融财富款 - -
应付算帐款 - -
应付赎回款 1,561,650.99 -
应付经管东说念主酬报 108,352.71 231,438.59
应付托管费 20,316.13 43,394.72
应付销售办事费 43,689.98 84,463.31
应付投资看护人费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税欠债 - -
其他欠债 7.4.7.6 155,000.00 30,000.00
欠债整个 1,889,009.81 389,296.62
净财富:
实收基金 7.4.7.7 139,750,293.79 349,821,354.28
未分派利润 7.4.7.8 160,208.84 -9,159,966.49
净财富整个 139,910,502.63 340,661,387.79
欠债和净财富整个 141,799,512.44 341,050,684.41
注:答复截止日2024年12月31日,基金份额总额139,750,293.79份。其中A类基金的份额
净值1.0049元,份额总额27,184,256.51份;C类基金的份额净值1.0003元,份额总额
司帐主体:财通中证1000指数增强型证券投资基金
本答复期:2024年01月01日至2024年12月31日
单元:东说念主民币元
上年度可比期间
本期
神气 附注号 2024年01月01日至2
金合同奏效日)至2
一、营业总收入 -2,486,711.32 -8,463,733.45
其中:进款利息收入 7.4.7.9 139,858.38 124,334.36
债券利息收入 - -
财富赈济证券利息 - -
收入
买入返售金融财富
- 20,381.51
收入
其他利息收入 - -
其中:股票投资收益 7.4.7.10 -9,251,306.58 -1,856,247.40
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.11 497.44 -
财富赈济证券投资
- -
收益
贵金属投资收益 - -
繁衍用具收益 7.4.7.12 -1,247,724.89 -554,078.02
股利收益 7.4.7.13 3,371,191.83 56,898.33
其他投资收益 - -
以“-”号填列)
- -
列)
列)
减:二、营业总开销 2,915,106.79 662,421.25
其中:卖出回购金融财富支
- -
出
三、利润总额(吃亏总额以
-5,401,818.11 -9,126,154.70
“-”号填列)
减:所得税用度 - -
四、净利润(净吃亏以“-”
-5,401,818.11 -9,126,154.70
号填列)
五、其他抽象收益的税后净
- -
额
六、抽象收益总额 -5,401,818.11 -9,126,154.70
司帐主体:财通中证1000指数增强型证券投资基金
本答复期:2024年01月01日至2024年12月31日
单元:东说念主民币元
本期
神气 2024年01月01日至2024年12月31日
实收基金 未分派利润 净财富整个
一、上期期末净资
产
二、本期期初净资
产
三、本期增减变动
额(减少以“-”号填 -210,071,060.49 9,320,175.33 -200,750,885.16
列)
(一)、抽象收益
- -5,401,818.11 -5,401,818.11
总额
(二)、本期基金
份额交易产生的净
财富变动数(净资 -210,071,060.49 14,721,993.44 -195,349,067.05
产减少以“-”号填
列)
其中:1.基金申购款 223,910,161.22 -10,585,426.15 213,324,735.07
-433,981,221.71 25,307,419.59 -408,673,802.12
款
(三)、本期向基
金份额抓有东说念主分派
利润产生的净财富 - - -
变动(净财富减少
以“-”号填列)
四、本期期末净资
产
上年度可比期间
神气 2023年11月07日(基金合同奏效日)至2023年12月31日
实收基金 未分派利润 净财富整个
一、上期期末净资
- - -
产
二、本期期初净资
产
三、本期增减变动
额(减少以“-”号填 879,817.71 -9,159,966.49 -8,280,148.78
列)
(一)、抽象收益
- -9,126,154.70 -9,126,154.70
总额
(二)、本期基金
份额交易产生的净
财富变动数(净资 879,817.71 -33,811.79 846,005.92
产减少以“-”号填
列)
其中:1.基金申购款 879,817.71 -33,811.79 846,005.92
- - -
款
(三)、本期向基
金份额抓有东说念主分派
利润产生的净财富 - - -
变动(净财富减少
以“-”号填列)
四、本期期末净资 349,821,354.28 -9,159,966.49 340,661,387.79
产
报表附注为财务报表的组成部分。
本答复7.1至7.4财务报表由下列负责东说念主签署:
徐春庭 刘为臻 刘为臻
————————— ————————— —————————
基金经管东说念主负责东说念主 主宰司帐使命负责东说念主 司帐机构负责东说念主
财通中证1000指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督
经管委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可20231760号《对于准予财通中证1000
指数增强型证券投资基金注册的批复》准予注册,由基金经管东说念主财通基金经管有限公司
向社会公征战行召募,基金合同于2023年11月7日奏效,初度设立召募限度为
东说念主及注册登记机构为财通基金经管有限公司,基金托管东说念主为广发证券股份有限公司。
本基金根据销售用度收取神气的不同,将基金份额分为不同的类别,分歧成就代码、
分歧规划和公告基金份额净值和基金份额累计净值。在投资者认购、申购时收取认购、
申购用度,但不从本类别基金财富入网提销售办事费的,称为A类基金份额;在投资东说念主
认购、申购时不收取认购、申购用度,而从本类别基金财富入网提销售办事费的,称为
C类基金份额。
本基金的投资范围为具有精采流动性的金融用具,以标的指数的成份股过头备选成
份股为主要投资对象。其他包括国内照章刊行上市的股票(包括主板、创业板、科创板
过头他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(含国债、央行单子、
金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
政府赈济机构债、政府赈济债券、方位政府债、可退换债券过头他经中国证监会允许投
资的债券)、财富赈济证券、债券回购、银行进款(包括如期进款、条约进款、见告存
款等)、同行存单、货币商场用具、股指期货、股票期权以及法律律例或中国证监会允
许基金投资的其他金融用具(但须顺应中国证监会相干执法)。本基金不错根据关系法
律律例的执法参与融资及转融通证券出借业务。如法律律例或监管机构以后允许基金投
资其他品种,基金经管东说念主在履行顺应标准后,不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)财富占基金财富的比例不低于80%,
其中投资于标的指数成份股和备选成份股占非现款基金财富的比例不低于80%。每个交
易日日终,在扣除股指期货和股票期权合约需交纳的交易保证金后,保抓不低于基金资
产净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现款不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。如果法律律例或中国证监会变更投资品种的比例限制,基金
经管东说念主在履行顺应标准后,不错诊治上述投资品种的投资比例。
本基金的功绩比较基准为:中证1000指数收益率*95%+银行活期进款利率(税后)
*5%。
本基金财务报表以抓续运筹帷幄为基础编制。
本基金财务报表顺应中华东说念主民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业司帐
准则和《财富经管居品相干司帐处理执法》(以下合称“企业司帐准则”)的要求,同期亦
按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息表示XBRL模板第3号告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“基金业协会”)颁布的《证券投资基金会
计核算业务指引》及财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、基金业协会发布的其他有
关基金行业实务操作的执法编制财务报表。
本基金财务报表顺应财政部颁布的企业司帐准则及附注7.4.2中所列示的中国证监
会和基金业协会发布的关系基金行业实务操作的执法的要求,真确、好意思满地反应了本基
金2024年12月31日和2023年12月31日的财务景色、自2023年11月7日 (基金合同奏效日)
起至2023年12月31日止期间及2024年度的运筹帷幄后果和净财富变动情况。
本基金的司帐年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的推行编制期间为
自2023年11月7日(基金合同奏效日)起至2023年12月31日止期间和2024年度。
本基金的记账本位币为东说念主民币,编制财务报表采取的货币为东说念主民币。本基金遴选记
账本位币的依据是主要业务进出的计价和结算币种。
(a) 金融财富的分类
本基金的金融用具包括股票投资、债券投资、买入返售金融财富等。
本基金常常根据经管金融财富的业务模式和金融财富的合同现款流量特征,在启动
证据时将金融财富分为不同类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融财富、
以公允价值计量且其变动计入其他抽象收益的金融财富及以摊余成本计量的金融财富。
除非本基金改换经管金融财富的业务模式,在此情形下,整个受影响的相干金融资
产在业务模式发生变更后的首个答复期间的第一天进行重分类,不然金融财富在启动确
认后不得进行重分类。
本基金将同期顺应下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融财富,分类为以摊余成本计量的金融财富:
- 本基金经管该金融财富的业务模式所以收取合同现款流量为倡导;
- 该金融财富的合同条目执法,在特定日历产生的现款流量,仅为对本金和以未偿
付本金金额为基础的利息的支付。
除上述以摊余成本计量的金融财富外,本基金将其余整个的金融财富分类为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融财富。本基金现无分类为以公允价值计量且其变
动计入其他抽象收益的金融财富。
经管金融财富的业务模式,是指本基金如何经管金融财富以产生现款流量。业务模
式决定本基金所经管金融财富现款流量的源泉是收取合同现款流量、出售金融财富如故
两者兼有。本基金以客不雅事实为依据、以关节经管东说念主员决定的对金融财富进行经管的特
定业务倡导为基础,详情经管金融财富的业务模式。
本基金对金融财富的合同现款流量特征进行评估,以详情相干金融财富在特定日历
产生的合同现款流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中,
本金是指金融财富在启动证据时的公允价值;利息包括对货币时辰价值、与特定时期未
偿付本金金额相干的信用风险、以过头他基本假贷风险、成本和利润的对价。此外,本
基金对可能导致金融财富合同现款流量的时辰散布或金额发生变更的合同条目进行评
估,以详情其是否险恶上述合同现款流量特征的要求。
(b) 金融欠债的分类
本基金将金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债及以
摊余成本计量的金融欠债。
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债
该类金融欠债包括交易性金融欠债 (含属于金融欠债的繁衍用具) 和指定为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债。
- 以摊余成本计量的金融欠债
启动证据后,对于该类金融欠债采取推行利率法以摊余成本计量。
(a) 金融用具的启动证据
金融财富和金融欠债在本基金成为相干金融用具合同条目的一方时,于财富欠债表
内证据。
在启动证据时,金融财富及金融欠债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融财富或金融欠债,相干交易用度径直计入当期损益;对于其他
类别的金融财富或金融欠债,相干交易用度计入启动证据金额。
(b) 后续计量
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融财富
启动证据后,对于该类金融财富以公允价值进行后续计量,产生的利得或损失 (包
括利息和股利收入) 计入当期损益,除非该金融财富属于套期关系的一部分。
- 以摊余成本计量的金融财富
启动证据后,对于该类金融财富采取推行利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量
且不属于任何套期关系的一部分的金融财富所产生的利得或损失,在阻隔证据、重分类、
按照推行利率法摊销或证据减值时,计入当期损益。
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债
启动证据后,对于该类金融欠债以公允价值进行后续计量,除与套期司帐关系外,
产生的利得或损失 (包括利息用度) 计入当期损益。
- 以摊余成本计量的金融欠债
启动证据后,对于该类金融欠债采取推行利率法以摊余成本计量。
(c) 金融用具的阻隔证据
险恶下列条件之一时,本基金阻隔证据该金融财富:
- 收取该金融财富现款流量的合同权益阻隔;
- 该金融财富已升沉,且本基金将金融财富整个权上确切整个的风险和酬报升沉给
转入方;
- 该金融财富已升沉,天然本基金既莫得升沉也莫得保留金融财富整个权上确切所
有的风险和酬报,然而毁掉了对该金融财富抵制。
金融财富举座升沉险恶阻隔证据条件的,本基金将下列两项金额的差额计入当期损
益:
- 所升沉金融财富在阻隔证据日的账面价值;
- 因升沉金融财富而收到的对价。
金融欠债(或其一部分)的刻下义务也曾淹没的,本基金阻隔证据该金融欠债(或
该部分金融欠债)。
(d) 金融用具的减值
本基金以预期信用损失为基础,对下列神气进行减值司帐处理并证据损失准备:
- 以摊余成本计量的金融财富
本基金抓有的其他以公允价值计量的金融财富不适用预期信用损失模子。
预期信用损失的计量
预期信用损失,是指以发生爽约的风险为权重的金融用具信用损失的加权平均值。
信用损失,是指本基金按照原推行利率折现的、根据合同应收的整个合同现款流量与预
期收取的整个现款流量之间的差额,即一齐现款缺少的现值。
在计量预期信用损失机,本基金需酌量的最耐久限为濒临信用风险的最长合同期限
(包括酌量续约取舍权)。
整个这个词存续期预期信用损失,是指因金融用具整个这个词瞻望存续期内整个可能发生的爽约
事件而导致的预期信用损失。
改日12个月内预期信用损失,是指因财富欠债表日后12个月内(若金融用具的瞻望存
续期少于12个月,则为瞻望存续期)可能发生的金融用具爽约事件而导致的预期信用损
失,是整个这个词存续期预期信用损失的一部分。
本基金对险恶下列情形的金融用具按照极度于改日12个月内预期信用损失的金额
计量其损失准备,对其他金融用具按照极度于整个这个词存续期内预期信用损失的金额计量其
损失准备:
- 该金融用具在财富欠债表日只具有较低的信用风险;或
- 该金融用具的信用风险自启动证据后并未显赫加多。
预期信用损失准备的列报
为反应金融用具的信用风险自启动证据后的变化,本基金在每个财富欠债表日再行
计量预期信用损失,由此变成的损失准备的加多或转回金额,应算作为减值损失或利得
计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融财富,损失准备抵减该金融财富在财富欠债
表中列示的账面价值。
核销
如果本基金不再合理预期金融财富合同现款流量概况一齐或部分收回,则径直减记
该金融财富的账面余额。这种减记组成相干金融财富的阻隔证据。这种情况常常发生在
本基金详情债务东说念主莫得财富或收入源泉可产生饱胀的现款流量以偿还将被减记的金额。
然而,被减记的金融财富仍可能受到本基金催收到期款项相干实行行动的影响。
已减记的金融财富以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
除极度声明外,本基金按下述原则计量公允价值:
公允价值是指商场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项财富所能收到或者
升沉一项欠债所需支付的价钱。
本基金在详情相干金融财富和金融欠债的公允价值时,根据企业司帐准则的执法采
用在当前情况下适用况兼有饱胀可利用数据和其他信息赈济的估值技艺。
存在活跃商场且概况获取相似财富或欠债报价的金融用具,在估值日有报价的,除
司帐准则执法的情况外,将该报价不加诊治地应用于该财富或欠债的公允价值计量;估
值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的,采取最近交易日的
报价详情公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交易日的报价不行真确反应公允价值
的,对报价进行诊治,详情公允价值。与上述金融用具相似,但具有不同特征的,以相
同财富或欠债的公允价值为基础,并在估值技艺中酌量不同特征成分的影响。特征是指
对财富出售或使用的限制等,如果该限制是针对财富抓有者的,那么在估值技艺中不应
将该限制作为特征酌量。此外,本基金不酌量因其多量抓有相干财富或欠债所产生的溢
价或折价。
对不存在活跃商场的金融用具,采取在当前情况下适用况兼有饱胀可利用数据和其
他信息赈济的估值技艺详情公允价值。采取估值技艺详情公允价值时,优先使用可不雅察
输入值,惟有在无法取得相干财富或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下,才
不错使用不可不雅察输入值。
如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件,参考雷同投
资品种的现行市价及紧要变化等成分,对估值进行诊治并详情公允价值。
金融财富和金融欠债在财富欠债表内分歧列示,莫得相互抵销。然而,同期险恶下
列条件的,以相互抵销后的净额在财富欠债表内列示:
- 本基金具有抵销已证据金额的法定权益,且该种法定权益是当前可实行的;
- 本基金贪图以净额结算,或同期变现该金融财富和退回该金融欠债。
实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分担部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分歧于基金申购证据日及基金赎回证据日
认列。上述申购和赎回分歧包括基金退换所引起的转入基金的实收基金加多和转出基金
的实收基金减少。
损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等
款项中包含的未分派利润和公允价值变动损益,包括已完了损益平准金和未完了损益平
准金。已完了损益平准金指根据交易肯求日申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已
完了损益占净财富比例规划的金额。未完了损益平准金指根据交易肯求日申购或赎回款
项中包含的按累计未分派的未完了损益占净财富比例规划的金额。损益平准金于基金申
购证据日或基金赎回证据日进行证据和计量,并于司帐期末全额转入未分派利润。
利息收入
进款利息收入是按借出货币资金的时辰和推行利率规划详情。
买入返售金融财富在资金推行占用期间内按推行利率法逐日证据为利息收入。
证券出借业务利息收入按出借肇始日证券账面价值及出借费率规划的金额扣除适
用情况下的相干税费后的净额,在证券推行出借期间内逐日计提。因借入东说念主未能按期归
还产生的罚息,推行发生时扣除适用情况下的相干税费后的净额计入证券出借业务利息
收入。
投资收益
股票投资收益、债券投资收益、财富赈济证券投资收益和繁衍用具收益按相干金融
财富于治理日成交金额与其启动计量金额的差额证据,治理时产生的交易用度计入投资
收益。
股利收益按上市公司宣告的分成派息比例规划的金额扣除应由上市公司代扣代缴
的个东说念主所得税后的净额证据。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资,在其抓有期间,按票面金额和
票面利率规划的利息计入投资收益。
公允价值变动收益
公允价值变动收益核算基金抓有的采取公允价值模式计量的以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融财富、繁衍用具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融欠债等公允价值变动变成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金抓有的以公
允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在抓有期间按票面利率规划的利息。
本基金的经管东说念主酬报、托管费和销售办事费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率
和规划方法逐日证据。
以摊余成本计量的金融欠债在抓有期间证据的利息开销按推行利率法规划。
并吞类别的每一基金份额享有同瓜分派权。在顺应关系基金分成条件的前提下,本
基金经管东说念主不错根据推行情况进行收益分派,具体分派决议以公告为准,若基金合同生
效起火3个月可不进行收益分派;本基金收益分派神气分两种:现款分成与红利再投资,
投资者可取舍现款红利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资
者不取舍,本基金默许的收益分派神气是现款分成;基金份额抓有东说念主可对A类和C类基
金份额分歧取舍不同的分成神气;并吞投资东说念主抓有的并吞类别的基金份额只可取舍一种
分成神气,如投资东说念主在不同销售机构取舍的分成神气不同,则基金份额登记机构将以投
资东说念主终末一次取舍的分成神气为准;基金收益分派后任一类基金份额净值不行低于面
值,即基金收益分派基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金
额后不行低于面值;本基金各基金份额类别在用度收取上不同,其对应的可分派收益可
能有所不同。
本基金以里面组织结构、经管要求、里面答复轨制为依据详情运筹帷幄分部,以运筹帷幄分
部为基础详情答复分部。
本基金当今以一个运筹帷幄分部运作,不需要进行分部答复的表示。
编制财务报表时,本基金需要期骗推测和假定,这些推测和假定会对司帐政策的应
用及财富、欠债、收入和开销的金额产生影响。推行情况可能与这些推测不同。本基金
对推测波及的关节假定和概略情成分的判断进行抓续评估,司帐推测变更的影响在变更
当期和改日期间给以证据。
对于证券交易所上市的股票,若出现紧要事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交
易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告201713号《中国证券监督经管委员会关
于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采取《对于发布中基协(AMAC)
基金行业股票估值指数的见告》提供的指数收益法、市盈率法、现款流量折现法等估值
技艺进行估值。
对于在刊行时明确一如期限限售期的股票,根据中基协发20176号《对于发布券投资基金投资畅达受限股票估值指引(试行)>的见告》,在估值日按照畅达受限股
票规划公式详情估值日畅达受限股票的价值。
根据《对于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券商场、上海证券交易所、
深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督经管委员会认同的其他交易场面上市
交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有执法的除外),采取第三方估值基
准办事机构提供的价钱数据进行估值。
本基金在本答复期内未发生紧要司帐政策变更。
本基金在本答复期内未发生紧要司帐推测变更。
本基金在本答复期内未发生紧要司帐差错更正。
根据财税2002128号《对于洞开式证券投资基金关系税收问题的见告》、财税 2004
股息红利远隔化个东说念主所得税政策关系问题的见告》、财税 2015 101号《对于上市公司
股息红利远隔化个东说念主所得税政策关系问题的见告》、财政部、税务总局、证监会公告2019
年第78号《对于陆续实施宇宙中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利远隔化个东说念主所得
税政策的公告》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所对于作念好
证券交易印花税征收神气诊治使命的见告》、财税 2008 1号文《对于企业所得税几许
优惠政策的见告》、财税 2016 36号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见告》、
财税201646号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业关系政策的见告》、财税
201670号《对于金融机构同行交游等升值税政策的补充见告》、财税 2016 140号文《关
于明确金融、房地产征战、锻练提拔办事等升值税政策的见告》、财税 2017 2号文《关
于资管居品升值税政策关系问题的补充见告》、财税 2017 56号《对于资管居品升值税
关系问题的见告》、财税201790号《对于租入固定财富进项税额抵扣等升值税政策的
见告》、财税2023 39号《对于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部 税务总局公
告2024年第8号《对于延续实施宇宙中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利远隔化个
东说念主所得税政策的公告》过头他相干税务律例和实务操作,本基金适用的主要税项列示如
下:
a) 资管居品经管东说念主运营资管居品过程中发生的升值税应税行动,以经管东说念主为升值税
征税东说念主,暂适用简便计税方法,按照3%的征收率交纳升值税。
证券投资基金经管东说念主期骗基金贸易股票、债券取得的金融商品转让收入免征升值
税;对国债、方位政府债利息收入以及金融同行交游取得的利息收入免征升值税;同行
进款利息收入免征升值税以及一般进款利息收入不征收升值税。资管居品经管东说念主运营资
管居品提供的贷款办事,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
b) 对质券投资基金从证券商场中取得的收入,包括贸易股票、债券的差价收入,股
权的股息、红利收入,债券的利息收入过头他收入,暂不征收企业所得税。
对投资者从证券投资基金分派中取得的收入,暂不征收企业所得税。
c) 对基金从上市公司、宇宙中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司
(“挂牌公司”)取得的股息红利所得,抓股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利
所得全额计入应征税所得额;抓股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应
征税所得额;抓股期限逾越1年的,暂免征收个东说念主所得税。对基金抓有的上市公司限售
股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述执法规划征税,抓股时辰自解禁日起规划;
解禁前取得的股息、红利收入陆续暂减按50%计入应征税所得额。上述所得长入适用20%
的税率计征个东说念主所得税。
对基金取得的企业债券利息收入,应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代
缴20%的个东说念主所得税。
d) 基金卖出股票按0.1%的税率交纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花
税。自2023年8月28日起,证券交易印花税实施减半征收。
e) 对基金运营过程中交纳的升值税,分歧按照证券投资基金经管东说念主所在地适用的税
率,规划交纳城市爱戴建设税、锻练费附加和方位锻练附加。
单元:东说念主民币元
本期末 上年度末
神气
活期进款 1,473,184.77 6,353,654.69
即是:本金 1,471,579.75 6,350,332.15
加:应计利息 1,605.02 3,322.54
减:坏账准备 - -
如期进款 - -
即是:本金 - -
加:应计利息 - -
减:坏账准备 - -
其中:进款期限1个月以
- -
内
进款期限1-3个
- -
月
进款期限3个月
- -
以上
其他进款 14,560,500.63 26,777,696.46
即是:本金 14,559,723.50 26,775,891.89
加:应计利息 777.13 1,804.57
减:坏账准备 - -
整个 16,033,685.40 33,131,351.15
注:其他进款期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
单元:东说念主民币元
本期末
神气 2024年12月31日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 125,787,648.61 - 123,984,415.55 -1,803,233.06
贵金属投资-金交
- - - -
所黄金合约
交易所商场 - - - -
债
银行间商场 - - - -
券
整个 - - - -
财富赈济证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
整个 125,787,648.61 - 123,984,415.55 -1,803,233.06
上年度末
神气 2023年12月31日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 308,811,344.24 - 302,672,003.15 -6,139,341.09
贵金属投资-金交
- - - -
所黄金合约
交易所商场 - - - -
债
银行间商场 - - - -
券
整个 - - - -
财富赈济证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
整个 308,811,344.24 - 302,672,003.15 -6,139,341.09
单元:东说念主民币元
本期末
神气
公允价值
合同/样式金额 备注
财富 欠债
利率繁衍用具 - - - -
货币繁衍用具 - - - -
权益繁衍用具 7,229,360.00 - - -
--股指期货 7,229,360.00 - - -
其他繁衍用具 - - - -
整个 7,229,360.00 - - -
上年度末
神气
公允价值
合同/样式金额 备注
财富 欠债
利率繁衍用具 - - - -
货币繁衍用具 - - - -
权益繁衍用具 25,739,238.86 - - -
--股指期货 25,739,238.86 - - -
其他繁衍用具 - - - -
整个 25,739,238.86 - - -
单元:东说念主民币元
代码 称呼 抓仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动
IM2501 IM2501 2.00 2,382,320.00 -73,560.00
IM2506 IM2506 4.00 4,专业正规安全股票配资公司605,120.00 -168,360.00
整个 -241,920.00
减:可抵销
期货暂收 -241,920.00
款
净额 -
注:繁衍金融财富项下的权益繁衍用具为股指期货投资,净额为0。在当日无欠债结算
轨制下,结算准备金已包括所抓股指期货合约产生的抓仓损益,则繁衍金融财富项下的
股指期货投资与相干的期货暂收款(结算所得的抓仓损益)之间按抵销后的净额为0。
本基金本答复期末及上年度末均未抓有买入返售金融财富。
本基金本答复期末及上年度末均未抓有买断式逆回购交易中取得的债券。
本基金本答复期末及上年度末均未抓有其他财富。
单元:东说念主民币元
本期末 上年度末
神气
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借爽约金 - -
应付交易用度 - -
其中:交易所商场 - -
银行间商场 - -
应付利息 - -
预提用度 155,000.00 30,000.00
整个 155,000.00 30,000.00
金额单元:东说念主民币元
神气 本期
(财通中证1000指数增强A) 2024年01月01日至2024年12月31日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 94,405,626.26 94,405,626.26
本期申购 13,120,014.25 13,120,014.25
本期赎回(以“-”号填列) -80,341,384.00 -80,341,384.00
本期末 27,184,256.51 27,184,256.51
金额单元:东说念主民币元
本期
神气
(财通中证1000指数增强C)
基金份额(份) 账面金额
上年度末 255,415,728.02 255,415,728.02
本期申购 210,790,146.97 210,790,146.97
本期赎回(以“-”号填列) -353,639,837.71 -353,639,837.71
本期末 112,566,037.28 112,566,037.28
注:申购含红利再投、退换入份额,赎回含退换出份额。
单元:东说念主民币元
神气
(财通中证1000指数增 已完了部分 未完了部分 未分派利润整个
强A)
上年度末 -736,262.63 -1,695,972.83 -2,432,235.46
本期期初 -736,262.63 -1,695,972.83 -2,432,235.46
本期利润 -3,877,482.99 794,285.56 -3,083,197.43
本期基金份额交易产
生的变动数
其中:基金申购款 -919,395.77 276,375.36 -643,020.41
基金赎回款 6,551,742.38 -261,417.98 6,290,324.40
本期已分派利润 - - -
本期末 1,018,600.99 -886,729.89 131,871.10
单元:东说念主民币元
神气
(财通中证1000指数增 已完了部分 未完了部分 未分派利润整个
强C)
上年度末 -2,140,103.62 -4,587,627.41 -6,727,731.03
本期期初 -2,140,103.62 -4,587,627.41 -6,727,731.03
本期利润 -5,734,204.29 3,415,583.61 -2,318,620.68
本期基金份额交易产
生的变动数
其中:基金申购款 -15,144,134.64 5,201,728.90 -9,942,405.74
基金赎回款 26,705,227.06 -7,688,131.87 19,017,095.19
本期已分派利润 - - -
本期末 3,686,784.51 -3,658,446.77 28,337.74
单元:东说念主民币元
本期 上年度可比期间
神气 2024年01月01日至2 2023年11月07日(基金合同奏效
活期进款利息收入 110,543.75 96,289.48
如期进款利息收入 - -
其他进款利息收入 29,279.19 28,044.88
结算备付金利息收入 - -
其他 35.44 -
整个 139,858.38 124,334.36
单元:东说念主民币元
神气 本期 上年度可比期间
卖出股票成交总额 1,921,975,658.38 226,750,012.10
减:卖出股票成本总额 1,928,174,052.52 227,881,047.64
减:交易用度 3,052,912.44 725,211.86
贸易股票差价收入 -9,251,306.58 -1,856,247.40
单元:东说念主民币元
本期 上年度可比期间
神气 2024年01月01日至2 2023年11月07日(基金合同奏效
债券投资收益——利息收入 1.57 -
债券投资收益——贸易债券
(债转股及债券到期兑付) 495.87 -
差价收入
债券投资收益——赎回差价
- -
收入
债券投资收益——申购差价
- -
收入
整个 497.44 -
单元:东说念主民币元
本期 上年度可比期间
神气 2024年01月01日至2024 2023年11月07日(基金合同奏效日)
年12月31日 至2023年12月31日
卖出债券(债转股
及债券到期兑付) 7,497.73 -
成交总额
减:卖出债券(债
转股及债券到期兑
付)成本总额
减:应计利息总额 1.57 -
减:交易用度 0.29 -
贸易债券差价收入 495.87 -
本基金本答复期及上年度可比期间均未有债券赎回差价收入。
本基金本答复期及上年度可比期间均未有债券申购差价收入。
本基金本答复期及上年度可比期间均无繁衍用具收益--贸易权证差价收入。
单元:东说念主民币元
本期 上年度可比期间
神气 2024年01月01日至2 2023年11月07日(基金合同奏效
期货投资 -1,247,724.89 -554,078.02
单元:东说念主民币元
本期 上年度可比期间
神气 2024年01月01日至 2023年11月07日(基金合同奏效
股票投财富生的股利收益 3,371,191.83 56,898.33
其中:证券出借权益赔偿收入 - -
基金投财富生的股利收益 - -
整个 3,371,191.83 56,898.33
单元:东说念主民币元
本期 上年度可比期间
神气称呼 2024年01月01日至20 2023年11月07日(基金合同奏效日)
——股票投资 4,336,108.03 -6,139,341.09
——债券投资 - -
——财富赈济证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
——权证投资 - -
——期货投资 -126,238.86 -115,681.14
减:应税金融商品公允
价值变动产生的预估增 - -
值税
整个 4,209,869.17 -6,255,022.23
单元:东说念主民币元
本期 上年度可比期间
神气 2024年01月01日至2 2023年11月07日(基金合同奏效
基金赎回费收入 289,624.06 -
退换费收入 1,279.27 -
整个 290,903.33 -
本基金本答复期及上年度可比期间均无信用减值损失。
单元:东说念主民币元
本期 上年度可比期间
神气 2024年01月01日至2 2023年11月07日(基金合同奏效
审计用度 35,000.00 -
信息表示费 120,000.00 30,000.00
证券出借爽约金 - -
整个 155,000.00 30,000.00
放胆财富欠债表日,本基金莫得需要在财务报表附注中说明的或有事项。
放胆本财务答复批准报出日,本基金莫得需要在财务报表附注中说明的财富欠债表
日后事项。
关联方称呼 与本基金的关系
财通基金经管有限公司("财通基金") 基金经管东说念主、注册登记机构、基金销售机构
广发证券股份有限公司("广发证券") 基金托管东说念主、基金代销机构
财通证券股份有限公司("财通证券") 基金经管东说念主的鼓吹、基金代销机构
杭州市实业投资集团有限公司 基金经管东说念主的鼓吹
浙江亨通控股股份有限公司 基金经管东说念主的鼓吹
上海财通财富经管有限公司 基金经管东说念主的子公司
注:本答复期内存在抵制关系或其他紧要是非关系的关联方未发生变化。
金额单元:东说念主民币元
上年度可比期间
关联方名 本期
称 2024年01月01日至2024年12月31日
至2023年12月31日
占当期 占当期
股票成 股票成
成交金额 成交金额
交总额 交总额
的比例 的比例
财通证券 55,494,448.91 1.52% 20,922,213.16 2.75%
广发证券 1,398,537,081.32 38.27% 232,657,527.48 30.56%
本基金本答复期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
金额单元:东说念主民币元
上年度可比期间
本期
至2023年12月31日
关联方名
占当期 占当期
称
债券成 债券成
成交金额 成交金额
交总额 交总额
的比例 的比例
广发证券 2,142.23 28.57% - -
金额单元:东说念主民币元
上年度可比期间
本期
至2023年12月31日
关联方名 占当期 占当期
称 债券回 债券回
成交金额 购成交 成交金额 购成交
总额的 总额的
比例 比例
财通证券 - - 15,000,000.00 12.50%
广发证券 - - 50,000,000.00 41.67%
金额单元:东说念主民币元
本期
关联方名 占当期
占期末应
称 佣金总
当期佣金 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比
额的比例
例
财通证券 27,574.85 1.48% - -
广发证券 625,689.11 33.69% - -
上年度可比期间
关联方名 占当期
占期末应
称 佣金总
当期佣金 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比
额的比例
例
财通证券 15,931.34 2.83% - -
广发证券 171,357.83 30.40% - -
注:(1)上述佣金参考商场价钱经本基金的基金经管东说念主与对方协商详情,以扣除由中国证
券登记结算有限累赘公司收取的证管费和经手费的净额列示;
(2)2024年7月1日前,该类佣金条约的办事范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投
资研究后果和商场信息办事。自2024年7月1日起,券商不再为本基金提供除交易单元租
用除外办事。
单元:东说念主民币元
本期 上年度可比期间
神气
至2024年12月31 奏效日)至2023年12月31
日 日
当期发生的基金应支付的经管费 1,760,257.07 407,370.42
其中:应支付销售机构的客户爱戴费 777,755.98 173,888.10
应支付基金经管东说念主的净经管费 982,501.09 233,482.32
注:(1)支付基金经管东说念主的基金经管费按前一日基金财富净值的0.80%年费率计提,逐日
计提,逐日累计至每月月末,按月支付;
(2)基金经管费规划公式为:日基金经管费=前一日基金财富净值×0.80%/当年天数。
单元:东说念主民币元
本期
上年度可比期间
神气 2023年11月07日(基金合同生
至2024年12月31
效日)至2023年12月31日
日
当期发生的基金应支付的托管费 330,048.21 76,381.94
注:(1)支付基金托管东说念主的基金托管费按前一日基金财富净值的0.15%年费率计提,逐日
计提,逐日累计至每月月末,按月支付;
(2)基金托管费规划公式为:日基金托管费=前一日基金财富净值×0.15%/当年天数。
单元:东说念主民币元
赢得销售 本期
办事费的 2024年01月01日至2024年12月31日
各关联方 当期发生的基金应支付的销售办事费
称呼 财通中证1000指数增强A 财通中证1000指数增强C 整个
财通证券 0.00 13,849.77 13,849.77
广发证券 0.00 332,949.18 332,949.18
整个 0.00 346,798.95 346,798.95
赢得销售 上年度可比期间
办事费的 2023年11月07日(基金合同奏效日)至2023年12月31日
各关联方 当期发生的基金应支付的销售办事费
称呼 财通中证1000指数增强A 财通中证1000指数增强C 整个
财通证券 0.00 4,934.68 4,934.68
广发证券 0.00 52,539.27 52,539.27
整个 0.00 57,473.95 57,473.95
注:(1)本基金A类基金份额不收捣毁售办事费;
(2)本基金C类基金份额销售办事费按C类基金份额前一日基金财富净值的0.40%年费率
计提,逐日计提,逐日累计至每月月末,按月支付;
(3)本基金C类基金份额销售办事费的规划公式为:逐日应计提的销售办事费=C类基金份
额前一日基金财富净值×0.40%/当年天数。
本基金本答复期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行商场的债券(含回
购)交易。
无。
况
无。
本基金经管东说念主本答复期及上年度可比期间均未期骗固有资金投本钱基金。
除基金经管东说念主之外的其他关联方于本答复期末及上年度末均未投本钱基金。
单元:东说念主民币元
上年度可比期间
本期
关联方名 2023年11月07日(基金合同奏效日)
称 至2023年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
财通证券 1,305,863.00 4,715.45 3,081,593.06 3,422.71
广发证券 7,532,578.95 12,821.85 5,217,842.58 6,278.83
注:本基金用于证券交易结算的资金通过基金托管东说念主广发证券及基金经管东说念主的鼓吹财通
证券转存,按证券账户活期利率计息。
本基金本答复期及上年度可比期间均未在承销期内径直购入关联方承销的证券。
本基金本答复期及上年度可比期间均无其他关联交易事项的说明。
本基金本答复期及上年度可比期间均无当期交易及抓有基金经管东说念主以及经管东说念主关
联方所经管基金产生的用度。
本基金本答复期未进行利润分派。
金额单元:东说念主民币元
数目
获胜 畅达 期末 期末 期末
证券 证券 认购 (单
认购 受限期 受限 估值 成本 估值 备注
代码 称呼 价钱 位:
日 类型 单价 总额 总额
股)
非公
-07-0 6个月 行流 8.10 9.79 80,247 -
限
-10-1 6个月 21.23 65.78 897 -
-08-0 6个月 8.00 56.10 644 -
-09-1 6个月 9.40 43.23 652 -
-09-1 6个月 55.18 116 -
-10-0 6个月 6.88 24.84 721 -
-07-3 6个月 18.50 56.85 279 -
-10-1 6个月 14.50 59.05 267 -
-11-2 6个月 11.25 29.44 502 -
-08-1 6个月 11.14 40.83 350 -
-12-2 新发 12.30 12.30 1,064 -
-11-2 6个月 27.08 48.95 260 -
-08-2 6个月 19.06 33.58 283 -
-08-2 6个月 14.00 36.14 257 -
-07-1 6个月 21.21 36.49 229 -
-07-1 6个月 30.00 56.87 143 -
-07-0 6个月 26.50 41.98 184 -
-12-2 6个月 2.30 6.80 1,121 -
-09-2 6个月 9.68 27.91 265 -
-12-1 6个月 23.95 35.85 186 -
-11-1 6个月 7.98 35.77 154 -
-12-0 6个月 27.76 39.79 125 -
-08-1 6个月 12.47 26.65 185 -
-06-2 6个月 20.56 36.17 106 -
-12-1 6个月 20.32 28.13 120 -
-07-2 6个月 40.00 41.35 75 -
-06-2 6个月 18.65 22.61 103 -
-08-0 6个月 17.39 17.95 115 -
-12-2 6个月 12.30 12.30 119 -
本基金本答复期末未抓有暂时停牌等畅达受限股票。
于2024年12月31日,本基金未抓有因银行间商场债券正回购交易而作为典质的债
券。
于2024年12月31日,本基金未抓有因交易所商场债券正回购交易而作为典质的债
券。
无。
本基金在日常运筹帷幄行动中濒临的与这些金融用具相干的风险主要包括信用风险、流
动性风险及商场风险。本基金的经管东说念主进行风险经管的主要倡导是加强对投资风险的防
范和抵制,保证基金财富的安全,爱戴基金份额抓有东说念主的利益;同期,普及基金投资组
合的风险诊治后收益水平,将以上多样风险抵制在限制的范围之内,在基金的风险和收
益之间取得最好的均衡,完了“风险和收益相匹配”的投资倡导,谋求基金财富的耐久稳
定增长。
本基金的基金经管东说念主建立了董事会率领下的架构了了、抵制有用、系统全面、切实
可行的风险抵制体系。董事会下设合规抵制委员会,负责对公司风险经管政策和政策、
里面抵制及风险抵制基本轨制进行坚贞,对基本轨制的实行情况、关联交易的正当合规
性等进行监督和查验。董事会聘用看管长,负责公司过头基金运作的监察稽核使命。公
司运筹帷幄经管层负责公司日常运筹帷幄经管中的风险抵制使命,运筹帷幄经管层下设投资决策委员
会和风险抵制委员会,负责对公司运筹帷幄及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。公
司各业务部门根据具体情况制定本部门的功课经由及风险抵制轨制,加强对风险的控
制,作为一线累赘东说念主,将风险抵制在最小范围内。同期,公司设独处的法律合规部和风
险经管部,两者依各自职能对公司运作各门径的千般风险进行监控。
本基金的基金经管东说念主对于金融用具的风险经管方法主如果通过定性分析和定量分
析的方法去估测多样风险产生的可能损失。从定性分析的角度启程,判断风险损失的严
重进程和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度启程,根据本基金的投资倡导,
勾通基金财富所期骗金融用具特征通过特定的风险量化规划、模子,日常的量化答复,
详情风险损失的限定和相应置信进程,实时可靠地对多样风险进行监督、查验和评估,
并通过相应决策,将风险抵制在可承受的范围内。
信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约累赘,或者基金所投资证券
之刊行东说念主出现爽约、拒却支付到期本息等情况,导致基金财富损成仇收益变化的风险。
本基金的基金经管东说念主建立了信用风险经管经由,通过对千般投资品种信用等第评估来控
制证券刊行东说念主的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的基金经管东说念主在交易前对交易敌手的资信景色进行了充分的评估,建立相应
的分级别的交易敌手库,并分歧限制交易额度,同期采取一定的风险缓释递次。本基金
的银行进款通过本基金的托管东说念主存放在交通银行股份有限公司,还有部分进款存放在开
立于本基金的结算机构财通证券、中信建投证券和广发证券的证券账户内,按银行同行
利率计息,与该银行进款相干的信用风险不紧要。本基金在交易所进行的交易均以中国
证券登记结算有限累赘公司为交易敌手完成证券交收和款项算帐,爽约风险可能性很
小;在银行间同行商场进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割神气、敌手
授信额度、价钱偏离等方面进行限制以抵制相应的信用风险。
流动性风险是指基金经管东说念主未能以合理价钱实时变现基金财富以支付投资者赎回
款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额抓有东说念主可随时要求赎回其抓有
的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易商场不活跃而带来的变现贫乏或因投
资采集而无法在商场出现剧烈波动的情况下以合理的价钱变现。
本基金的基金经管东说念主严格按照《公开召募证券投资基金运作经管办法》《公开召募
洞开式证券投资基金流动性风险经管执法》等关系律例的要求建立健全洞开式基金流动
性风险经管的里面抵制体系,审慎评估千般财富的流动性,针对性制定流动性风险经管
递次,对本基金组合股产的流动性风险进行经管。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金经管东说念主逐日对本基金的申购赎回情
况进行严实监控并预测流动性需求,并对基金组合股产中7个使命日可变现财富的可变
现价值进行审慎评估与测算,确保逐日证据的净赎回肯求不逾越7个使命日可变现财富
的可变现价值,保抓基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金经管东说念主
在基金合同中遐想了多量赎回条目,商定在相等情况下赎回肯求的处理神气,抵制因开
放申购赎回带来的流动性风险,有用保障基金抓有东说念主利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金经管东说念主通过设定流动性比例要求,
对流动性规划进行抓续的监测和分析,包括组合抓仓采集度规划、组合在短时辰内变现
才略的综总规划、组合中变现才略较差的投资品种比例以及畅达受限制的投资品种比例
等。本基金所抓大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同行商场交易,因此
除在附注中列示的部分基金财富畅达暂时受限制不行目田转让的情况外,其余均能实时
变现。此外,本基金可通过卖出回购金融财富神气借入短期资金鄙俗流动性需求,其上
限一般不逾越基金抓有的债券财富的公允价值。
本基金本答复期末及上年度末均无紧要流动性风险。
商场风险是指基金所抓金融用具的公允价值或改日现款流量因所处商场千般价钱
成分的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。
利率风险是指金融用具的公允价值或现款流量受商场利率变动而发生波动的风险。
利率明锐性金融用具均濒临由于商场利率上涨而导致公允价值下跌的风险,其中浮动利
率类金融用具还濒临每个付息期间扫尾根据商场利率再行订价时对于改日现款流影响
的风险。本基金的基金经管东说念主如期对本基金濒临的利率明锐性缺口进行监控,并通过调
整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行经管。
单元:东说念主民币元
本期 3个月-1
末 1个月以内 1-3个月 1-5年 5年以上 不计息 整个
年
年12
月31
日
财富
货币 16,033,685.4
- - - - - 16,033,685.40
资金 0
结算
备付 617,784.29 - - - - - 617,784.29
金
存出
保证 838,492.80 - - - - - 838,492.80
金
交易
性金 123,984,415.5 123,984,415.5
- - - - -
融资 5 5
产
应收
申购 - - - - - 325,134.40 325,134.40
款
财富 17,489,962.4 124,309,549.9 141,799,512.4
- - - -
整个 9 5 4
欠债
应付
赎回 - - - - - 1,561,650.99 1,561,650.99
款
应付
经管
- - - - - 108,352.71 108,352.71
东说念主报
酬
应付
托管 - - - - - 20,316.13 20,316.13
费
应付 - - - - - 43,689.98 43,689.98
销售
办事
费
其他
- - - - - 155,000.00 155,000.00
欠债
欠债
- - - - - 1,889,009.81 1,889,009.81
整个
利率
明锐 17,489,962.4 122,420,540.1 139,910,502.6
- - - -
度缺 9 4 3
口
上年
度末
年12 年
月31
日
财富
货币 33,131,351.1
- - - - - 33,131,351.15
资金 5
结算
备付 1,382,304.84 - - - - - 1,382,304.84
金
存出
保证 1,947,936.00 - - - - - 1,947,936.00
金
交易
性金 302,672,003.1 302,672,003.1
- - - - -
融资 5 5
产
应收
算帐 - - - - - 1,656,254.88 1,656,254.88
款
应收
申购 - - - - - 260,834.39 260,834.39
款
财富 36,461,591.9 304,589,092.4 341,050,684.4
- - - -
整个 9 2 1
欠债
应付
经管
- - - - - 231,438.59 231,438.59
东说念主报
酬
应付
托管 - - - - - 43,394.72 43,394.72
费
应付
销售
- - - - - 84,463.31 84,463.31
办事
费
其他
- - - - - 30,000.00 30,000.00
欠债
欠债
- - - - - 389,296.62 389,296.62
整个
利率
明锐 36,461,591.9 304,199,795.8 340,661,387.7
- - - -
度缺 9 0 9
口
注:表中所示为本基金财富欠债的公允价值,并按照合约执法的再行订价日或到期日孰
早者进行了分类。
放胆答复期末,本基金无交易性债券投资,因此利率风险成分对于本基金财富净值
无紧要影响。
外汇风险是指金融用具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的整个财富及欠债以东说念主民币计价,因此无紧要外汇风险。
其他价钱风险主要指基金所抓金融用具的公允价值或改日现款流量因除商场利率
和外汇汇率除外的商场价钱成分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所
上市或银行间同行商场交易的股票和债券,所濒临的其他价钱风险源泉于证券商场的整
体波动,以及单个证券刊行主体的本人运筹帷幄情况或突出事件影响。
本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有用追踪的被迫投资基础上,结
合增强型的主动投资,进行积极的组合经管和风险抵制,力务完了高出标的指数的功绩
推崇,谋求基金财富的耐久升值。本基金的基金经管东说念主如期勾通宏不雅及微不雅环境的变化,
对投资策略、财富配置、投资组合进行修正,来主动鄙俗可能发生的商场价钱风险和跟
踪偏离。本基金投资组合中,股票(含存托凭证)财富占基金财富的比例不低于80%,
其中投资于标的指数成份股和备选成份股占非现款基金财富的比例不低于80%。每个交
易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需交纳的交易保证金后,现款或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金财富净值的5%,其中,现款不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。
金额单元:东说念主民币元
本期末 上年度末
占基金 占基金
神气
财富净 财富净
公允价值 公允价值
值比例 值比例
(%) (%)
交易性金融资
产-股票投资
交易性金融资
- - - -
产-基金投资
交易性金融资
- - - -
产-债券投资
交易性金融资
- - - -
产-贵金属投
资
繁衍金融财富
- - - -
-权证投资
其他 - - - -
整个 123,984,415.55 88.62 302,672,003.15 88.85
绩比较基准的变动。
假定 2.除功绩比较基准变动外,其他影响基金财富净值的风险变量保抓不变。
对财富欠债表日基金财富净值的影响金额(单元:
东说念主民币元)
相干风险变量的变动
本期末 上年度末
分析
功绩比较基准加多1% 1,279,236.36 2,396,836.47
功绩比较基准减少1% -1,279,236.36 -2,396,836.47
公允价值计量驱散所属头绪取决于对公允价值计量举座而言具有遑急好奇羡慕的最低
头绪的输入值。三个头绪输入值的界说如下:
第一头绪输入值:在计量日概况取得的相似财富或欠债在活跃商场上未经诊治的报
价;
第二头绪输入值:除第一头绪输入值皮毛干财富或欠债径直或盘曲可不雅察到的输入
值;
第三头绪输入值:相干财富或欠债的不可不雅察输入值。
单元:东说念主民币元
公允价值计量驱散所属的头绪 本期末 上年度末
第一头绪 122,812,661.63 300,208,809.23
第二头绪 14,550.90 -
第三头绪 1,157,203.02 2,463,193.92
整个 123,984,415.55 302,672,003.15
本基金以导致各头绪之间退换的事项发诞辰为证据各头绪之间退换的时点。对于公
开商场交易的股票、债券等投资,若出现紧要事项停牌、交易不活跃或非公征战行等情
况,本基金不会于停牌日死党易收回生跃日历间、交易不活跃期间及限售期间将相干投
资的公允价值列入第一头绪,并根据估值诊治中采取的对公允价值计量举座而言具有重
要好奇羡慕的输入值所属的最低头绪,详情相干投资的公允价值应属第二头绪或第三头绪。
单元:东说念主民币元
本期
神气
交易性金融财富
整个
债券投资 股票投资
期初余额 - 2,463,193.92 2,463,193.92
当期购买 - 9,919,543.01 9,919,543.01
当期出售/结算 - - -
转入第三头绪 - 318,360.73 318,360.73
转出第三头绪 - 10,940,494.86 10,940,494.86
当期利得或损失总额 - -603,399.78 -603,399.78
其中:计入损益的利
- -603,399.78 -603,399.78
得或损失
计入其他抽象收益
- - -
的利得或损失
期末余额 - 1,157,203.02 1,157,203.02
期末仍抓有的第三层 - 375,801.93 375,801.93
次金融财富计入本期
损益的未完了利得或
损失的变动——公允
价值变动损益
上年度可比期间
神气
交易性金融财富
整个
债券投资 股票投资
期初余额 - - -
当期购买 - 2,139,963.38 2,139,963.38
当期出售/结算 - - -
转入第三头绪 - - -
转出第三头绪 - - -
当期利得或损失总额 - 323,230.54 323,230.54
其中:计入损益的利
- 323,230.54 323,230.54
得或损失
计入其他抽象收益
- - -
的利得或损失
期末余额 - 2,463,193.92 2,463,193.92
期末仍抓有的第三层
次金融财富计入本期
损益的未完了利得或 - 323,230.54 323,230.54
损失的变动——公允
价值变动损益
单元:东说念主民币元
不可不雅察输入值
本期末公 采取的估值
神气 范围/加 与公允价值
允价值 技艺 称呼
权平均值 之间的关系
限售 1,157,203. 平均价钱亚 股票在剩余限售期内的 0.2076-5.
负相干
股票 02 式期权模子 股价的预期年化波动率 7444
不可不雅察输入值
上年度末 采取的估值
神气 范围/加 与公允价值
公允价值 技艺 称呼
权平均值 之间的关系
限售 2,463,193. 平均价钱亚 股票在剩余限售期内的 0.1651-0.
负相干
股票 92 式期权模子 股价的预期年化波动率 4103
于2024年12月31日,本基金无非抓续的以公允价值计量的金融用具(2023年12月31
日:无)。
不以公允价值计量的金融用具主要包括以摊余成本计量的金融财富和以摊余成本
计量的金融欠债,其账面价值与公允价值之间无紧要各异。
于2024年12月31日,本基金无有助于领略和分析司帐报表需要说明的其他事项。
§8 投资组合答复
金额单元:东说念主民币元
占基金总财富的比
序号 神气 金额
例(%)
其中:股票 123,984,415.55 87.44
其中:债券 - -
财富赈济证券 - -
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融财富
占基金财富净值比例
代码 行业类别 公允价值(元)
(%)
A 农、林、牧、渔业 1,165,940.00 0.83
B 采矿业 1,769,713.00 1.26
C 制造业 65,334,543.91 46.70
电力、热力、燃气及水生
D 625,896.00 0.45
产和供应业
E 建筑业 1,317,232.00 0.94
F 批发和零卖业 4,605,489.00 3.29
G 交通运载、仓储和邮政业 4,211,396.00 3.01
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技
I 12,275,613.09 8.77
术办事迹
J 金融业 1,752,184.00 1.25
K 房地产业 963,220.00 0.69
L 租借和商务办事迹 1,621,860.00 1.16
M 科学研究和技艺办事迹 2,557,783.48 1.83
水利、环境和寰球设施管
N 2,322,495.38 1.66
理业
住户办事、修理和其他服
O - -
务业
P 锻练 - -
Q 卫生和社会使命 25,872.00 0.02
R 文化、体育和文娱业 851,686.46 0.61
S 抽象 - -
整个 101,400,924.32 72.48
占基金财富净值比例
代码 行业类别 公允价值(元)
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,003,667.00 0.72
C 制造业 15,386,996.88 11.00
电力、热力、燃气及水生
D 112,723.00 0.08
产和供应业
E 建筑业 92,367.00 0.07
F 批发和零卖业 90,217.10 0.06
G 交通运载、仓储和邮政业 233,935.02 0.17
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技
I 3,692,409.61 2.64
术办事迹
J 金融业 750,953.00 0.54
K 房地产业 837,507.13 0.60
L 租借和商务办事迹 160,512.00 0.11
M 科学研究和技艺办事迹 99,663.03 0.07
水利、环境和寰球设施管
N 4,478.46 0.00
理业
住户办事、修理和其他服
O - -
务业
P 锻练 - -
Q 卫生和社会使命 - -
R 文化、体育和文娱业 118,062.00 0.08
S 抽象 - -
整个 22,583,491.23 16.14
本基金本答复期末未抓有通过港股通机制投资的港股。
金额单元:东说念主民币元
占基金资
序
股票代码 股票称呼 数目(股) 公允价值(元) 产净值比
号
例(%)
金额单元:东说念主民币元
占基金资
序
股票代码 股票称呼 数目(股) 公允价值(元) 产净值比
号
例(%)
金额单元:东说念主民币元
占期初基金
序
股票代码 股票称呼 本期累计买入金额 财富净值比
号
例(%)
注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数目)填列,不酌量相干交易用度。
金额单元:东说念主民币元
占期初基金
序
股票代码 股票称呼 本期累计卖出金额 财富净值比
号
例(%)
注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数目)填列,不酌量相干交易用度。
单元:东说念主民币元
买入股票成本(成交)总额 1,745,150,356.89
卖出股票收入(成交)总额 1,921,975,658.38
注:本表“买入股票成本(成交)总额”,“卖出股票收入(成交)总额”均按贸易成交金
额(成交单价乘以成交数目)填列,不酌量相干交易用度。
本基金本答复期末未抓有债券。
本基金本答复期末未抓有债券。
本基金本答复期末未抓有财富赈济证券。
本基金本答复期末未抓有贵金属。
本基金本答复期末未抓有权证。
本基金根据风险经管的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着严慎
原则,参与股指期货的投资,以经管投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益性格。
套期保值主要采取流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,通
过对质券商场和期货商场运行趋势的研究,并勾通股指期货的订价模子寻求其合理的估
值水平。
本基金暂不投资国债期货。
本基金本答复期末未抓有国债期货合约。
编制日前一年内受到公开贬抑、处罚的情形。
外的股票。
单元:东说念主民币元
序号 称呼 金额
本基金本答复期末未抓有处于转股期的可退换债券。
本基金本答复期末指数投资前十名股票不存在畅达受限情况。
本基金本答复期末积极投资前五名股票不存在畅达受限情况。
由于四舍五入的原因,本答复中波及比例规划的分项之和与整个项之间可能存在尾
差。
§9 基金份额抓有东说念主信息
份额单元:份
抓 抓有东说念主结构
有 机构投资者 个东说念主投资者
份额 东说念主 户均抓有的
占总
级别 户 基金份额 占总份
抓有份额 份额 抓有份额
数 额比例
比例
(户)
财通
中证1
数增
强A
财通
中证1
数增
强C
整个 45,985.62 5,442,445.66 3.89% 134,307,848.13 96.11%
注:分级基金机构/个东说念主投资者抓有份额占总份额比例的规划中,对下属分级基金,比例
的分母采取各自级别的份额,对整个数,比例的分母采取下属分级基金份额的整个数(即
期末基金份额总额)。
抓有份额总和 占基金总份额比
神气 份额级别
(份) 例
财通中证1000指
数增强A
基金经管东说念主整个从业东说念主员
财通中证1000指
抓有本基金 1.00 0.00%
数增强C
整个 13,540.89 0.01%
注:分级基金经管东说念主的从业东说念主员抓有基金占基金总份额比例的规划中,对下属分级基金,
比例的分母采取各自级别的份额,对整个数,比例的分母采取下属分级基金份额的整个
数(即期末基金份额总额)。
抓有基金份额总量的数目区
神气 份额级别
间(万份)
财通中证1000指数
本公司高等经管东说念主员、基金投资 增强A
和研究部门负责东说念主抓有本洞开式 财通中证1000指数
基金 增强C
整个 0
财通中证1000指数
增强A
本基金基金司理抓有本洞开式基
财通中证1000指数
金 0
增强C
整个 0
§10 洞开式基金份额变动
单元:份
财通中证1000指数增强 财通中证1000指数增强
A C
基金合同奏效日(2023年11月07
日)基金份额总额
本答复期期初基金份额总额 94,405,626.26 255,415,728.02
本答复期基金总申购份额 13,120,014.25 210,790,146.97
减:本答复期基金总赎回份额 80,341,384.00 353,639,837.71
本答复期基金拆分变动份额 - -
本答复期期末基金份额总额 27,184,256.51 112,566,037.28
注:总申购份额含红利再投、退换入份额;总赎回份额含退换出份额。
§11 紧要事件揭示
本基金本答复期内无基金份额抓有东说念主大会决议。
本基金本答复期内无波及本基金经管东说念主、基金财产、基金托管业务的诉讼。
本基金本答复期内投资策略未发生改换。
本答复期内,本基金未改聘司帐师事务所,应支付给毕马威华振司帐师事务所(特
殊粗浅合伙)的审计用度为35,000.00元。当今该事务所已为本基金提供审计办事1年。
递次1 内容
受到稽察或处罚等递次的主体 经管东说念主及相干累赘东说念主员
受到稽察或处罚等递次的时辰 2024年04月15日
采取稽察或处罚等递次的机构 中国证监会上海监管局
受到的具体递次类型 警示函
受到稽察或处罚等递次的原因 直播过程中存在不标准等问题
经管东说念主采取整改递次的情况(如提
已完成整改
出整改意见)
其他 无
本答复期内,本基金托管东说念主的专门基金托管部门过头高等经管东说念主员无受稽察或处罚
等情况。
金额单元:东说念主民币元
交 股票交易 应支付该券商的佣金
券商 易 备
占当期股 占当期佣
称呼 单 成交金额 佣金 注
票成交总 金总量的
元
数 额的比例 比例
量
财通
证券
广发
证券
中信
建投 3 2,200,685,263.62 60.21% 1,203,895.51 64.82% -
证券
注:1、取舍证券公司参与证券交易的标准
公司勾通证券公司的财务景色、运筹帷幄情况、合规风控才略、交易才略和研究才略完善证
券公司的取舍标准,证券交易单元所属证券公司需险恶以下要求:
(1)运筹帷幄行动标准、合规内控轨制健全;
(2)具备高效、安全运作的通信条件和巩固的交易系统,险恶基金投资交易需求;
(3)具备精采的商场形象和财务景色;
(4)具备较强的研究及抽象办事才略,具有专门的研究机构和专职研究东说念主员;
(5)被迫股票型基金取舍互助券商原则上应优先酌量交易办事才略。
公司对券商的办事评价严格罢职法律律例的相干要求,严禁与基金销售限度、保有限度
挂钩,严禁以任何体式向证券公司承诺基金证券交易量及佣金或利用交易佣金与证券公
司进行利益交换,严禁向第三方升沉支付用度。被迫股票型基金不得通过交易佣金支付
研究办事、流动性办事等其他用度。
(1)公司建立交易单元经管审议机制,开展证券公司取舍、条约坚贞、办事评价、交易佣
金分派等审查机制,法律合规部及风险经管部进行前置性审查。
(2)证券公司交易单元的办根由研究条线发起审批,经审批完成后,由相干部门办理后开
通使用。研究条线每季度牵头对券商办事质地开展评价,根据券商办事评价驱散,由公
司审议当季股票交易量分派贪图。
(3)公司建立交易、投研、销售等业务禁绝机制,基金销售业务东说念主员不得参与证券公司选
择、条约坚贞、办事评价、交易佣金分派等业务门径。
在执法时辰内完成股票交易佣金费率的诊治,自2024年7月1日起按照诊治后的费率执
行。
通基金经管有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2024年度)》
的答复期为2024年7月1日至2024年12月31日。敬请投资者重视上述答复统计时辰区间的
口径各异。
金额单元:东说念主民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
占当期
占当期 占当期 占当期
债券回
券商称呼 成交金 债券成 成交金 成交金 权证成 成交金 基金成
购成交
额 交总额 额 额 交总额 额 交总额
总额的
的比例 的比例 的比例
比例
财通证券 - - - - - - - -
广发证券 28.57% - - - - - -
中信建投证 5,355.5
券 0
序号 公告事项 法定表示神气 法定表示日历
财通基金经管有限公司对于
非公征战行股票的公告
财通基金经管有限公司对于
非公征战行股票的公告
对于财通中证1000指数增强
回、退换转出业务的公告
财通基金经管有限公司对于
非公征战行股票的公告
旗下部分证券投资基金投资
非公征战行股票的公告
财通基金经管有限公司对于
非公征战行股票的公告
对于华融融达期货股份有限
公司阻隔代理销售财通基金
经管有限公司旗下基金的公
告
对于和合期货有限公司阻隔
公司旗下基金的公告
财通中证1000指数增强型证
告
财通中证1000指数增强型证
(2024年03月09日公告)
财通中证1000指数增强型证
券投资基金基金居品贵府概
要更新(2024年03月09日公
告)
财通基金经管有限公司对于
非公征战行股票的公告
对于北京增财基金销售有限
公司阻隔代理销售财通基金
经管有限公司旗下基金的公
告
财通基金经管有限公司对于
非公征战行股票的公告
有限公司阻隔代理销售财通
基金经管有限公司旗下基金
的公告
财通中证1000指数增强型证
答复
对于天投合资看护人有限公司
有限公司旗下基金的公告
对于民商基金销售(上海)
有限公司阻隔代理销售财通
基金经管有限公司旗下基金
的公告
财通基金经管有限公司对于
非公征战行股票的公告
对于深圳富济基金销售有限
公司阻隔代理销售财通基金
经管有限公司旗下基金的公
告
财通基金经管有限公司对于
暂停海银基金销售有限公司
办理旗下基金相干业务的公
告
对于江苏天鼎证券投资磋磨
有限公司阻隔代理销售财通
基金经管有限公司旗下基金
的公告
财通基金经管有限公司对于
非公征战行股票的公告
财通基金经管有限公司对于
旗下部分证券投资基金投资
非公征战行股票的公告
财通基金经管有限公司对于
非公征战行股票的公告
财通基金经管有限公司对于
的公告
财通中证1000指数增强型证
(2024年06月29日公告)
财通中证1000指数增强型证
券投资基金基金居品贵府概
要更新(2024年06月29日公
告)
财通基金经管有限公司对于
非公征战行股票的公告
财通中证1000指数增强型证
答复
财通基金经管有限公司对于
暂停北京广源达信基金销售
有限公司办理旗下基金相干
业务的公告
财通基金经管有限公司旗下
年风险评价驱散的公告
财通中证1000指数增强型证
券投资基金2024年中期答复
财通基金经管有限公司对于
暂停和信证券投资磋磨股份
有限公司办理旗下基金相干
业务的公告
财通基金经管有限公司对于
暂停上海汇付基金销售有限
公司办理旗下基金相干业务
的公告
财通基金经管有限公司对于
诊治的公告
财通基金经管有限公司对于
暂停北京虹点基金销售有限
公司办理旗下基金相干业务
的公告
财通中证1000指数增强型证
答复
财通基金经管有限公司对于
暂停武汉佰鲲基金销售有限
公司办理旗下基金相干业务
的公告
财通基金经管有限公司对于
暂停方德保障代理有限公司
办理旗下基金相干业务的公
告
对于乾说念基金销售有限公司
有限公司旗下基金的公告
§12 影响投资者决策的其他遑急信息
本基金本答复期内未有单一投资者抓有基金份额比例达到或逾越20%的情况。
无。
上海市浦东新区银城中路68号期间金融中心43、45楼。
投资者可在本基金经管东说念主网站上免费查阅备查文献,对本答复如有疑问,可磋磨本
基金经管东说念主。
磋磨电话:400-820-9888
公司网址:www.ctfund.com
财通基金经管有限公司
二〇二五年三月二十九日